Торговая стратегия SPK — стратегии временных распадов на опционных рынках.

Модель SPK в течение 7 лет предлагается нашим клиентам под торговой маркой Trading Study. В модели используются различные стратегии на опционных рынках mini S&P. Опционные стратегии создаются из стандартной опционной серии ES, недельных опционных серий EW и месячных опционов EOM. Универсальность стратегий временного распада состоит в том, что они расширяют возможность заработка фактически при любых рыночных условиях. Работа с ними полностью отличается от традиционного торгового подхода, так как на прибыль в стратегии влияет не только движение рынка, но и истечение времени оставшегося до погашения опциона (фактор времени) и  рыночная волатильность.

Стратегии формируются в зависимости от рыночных условий, и здесь нет определённого шаблона.  Они варьируются от продажи обычных опционов до стратегий ценового обмана на высоковолатильных рынках. Так как же стратегии временного распада часто является контрстратегией для торговли фьючерсами, стратегия SPK является составной частью другой торговой модели компании AST-MIX.

В настоящее время возможности формирования этих стратегий значительно расширились. В последние несколько месяцев  (начиная с мая-апреля 2016 года) рынок опционов мини S&P500 значительно увеличил свою ликвидность. Сегодня ликвидными являются не только традиционные опционные серии ES с погашением на третьей неделе каждого месяца, которыми мы торгуем с 2001 года. К ликвидным опционным сериям прибавились недельные опционы EW и месячные опционы EOM на мини S&P500 фьючерсные контракты.  Данные изменения привели к тому, что опционные стратегии стали значительно более гибкими. Сегодня при помощи опционов различных серий можно формировать торговые стратегии, не просто описывающие текущие торговые условия, но и учитывающие торговые изменения в ближайшем будущем. Например, при низкой волатильности мы можем использовать более близкие к погашению опционные серии, в надежде на будущие рыночные изменения (ранее такое было невозможно, так как мы могли использовать только стандартные опционные серии ES с погашением на третьей неделе).

При формировании стратегий в добавление к традиционным способам выбора опционов и расчёта опционных стратегий, мы используем нашу разработку «Статистические матрицы движений». Которые учитывают статистику движения на S&P500 рынки за последние 20 лет и разработаны нашей компанией. Применение данных матриц полностью меняет подход к выбору и применению опционных стратегий временного распада, так как позволяет сформировать стратегии с определённой степенью риска, соответствующие текущим рыночным условия.

С более подробной информацией о модели SPK и реальных результатах торговли вы можете ознакомиться в торговой декларации СТА.